私立開平餐飲打工 匯添富價值精選混合型證券投資基金更新招募說明書摘要



(上接B65版)

③資源低估型:公司擁有被市場低估的資源。

(5) 持續跟蹤和風險評估

對所投資的價值公司進行密切跟蹤,保持精密的風險意識,關注發展變化,動態評估公司價值,同時由金融工程小組通過流動性測試、壓力測試、情景分析和VaR分析等技術對投資組合進行動態風險評估。

3、債券投資策略

本基金將通過資產配置將一部分基金資產投資於債券,包括國內依法公開發行和上市的國債、金融債、公司債、可轉債、央行票據和資產支持證券等;此外,市場未來推出的各類固定收益證券及其衍生品也可能成為本基金的投資對象。

本基金的債券投資綜合考慮收益性、風險性和流動性,在深入分析宏觀經濟、貨幣政策以及市場結構的基礎上,靈活運用各種消極和積極策略。

消極債券投資的目標是在滿足現金管理需要的基礎上為基金資產提供穩定的收益。本基金主要通過利率免疫策略來進行消極債券投資。

積極債券投資的目標是利用市場定價的無效率來獲得低風險甚至是無風險的超額收益。本基金的積極債券投資主要基於對利率期限結構的研究。本基金也將從債券市場的結構變化中尋求積極投資的機會。國內債券市場正處於發展階段,交易制度、債券品種體系和投資者結構也在逐步完善,這些結構變化會產生低風險甚至無風險的套利機會。

4、 權證投資策略

本基金的權證投資將以保值為主要投資策略,以充分利用權證來達到控制下跌風險、實現保值和鎖定收益的目的;在個證層面上,充分發掘可能的套利機會,以達到增值的目的。

本基金可以持有在股權分置改革中被動獲得的權證,並可以根據證券交易所的有關規定賣出該部分權證或行權。

本基金將根據權證投資策略主動投資於在股權分置改革中發行的權證。

其他權證類資產的投資遵從法律法規或監管部門的相關規定。

(二)投資決策依據和決策程序

1、投資決策依據

(1) 國家有關法律、法規和基金合同的有關規定;

(2) 國內外宏觀經濟形勢及對中國證券市場的影響;

(3) 國家國立武陵高中打工貨幣政策、產業政策以及證券市場政策;

(4) 行業發展現狀及前景;

(5) 上市公司基本面及成長前景;

(6) 股票、債券等類別資產的預期收益率及風險水平。

2、投資決策機制

本基金實行投資決策團隊制,強調團隊合作,充分發揮集體智慧。本基金管理人將投資和研究職能整合,設立了投資研究部,策略分析師、行業分析師、金融工程小組和基金經理立足本職工作,充分發揮主觀能動性,滲透到投資研究的關鍵環節,群策群力,為基金份額持有人謀取長期持續穩健投資回報。

3、投資決策程序

本基金具體的投資決策機制與流程為:

(1) 策略分析師就宏觀、政策、投資主題、市場環境提交策略報告並討論;行業研究員就行業發展趨勢和行業組合的估值比較,召開會議討論確定行業評級。

(2) 基金經理在策略會議的基礎之上提出資產配置的建議。

(3) 投資決策委員會審議基金經理提交的資產配置建議,並確定資產配置比例的範圍。

(4) 投資研究部提交價值股票庫,在此基礎上,基金經理、行業研究員決定核心股票池名單。

(5) 基金經理在考慮資產配置的情況下,經過風險收益的權衡,決定投資組合方案。

(6) 投資總監審核投資組合方案后,私立開平餐飲打工交由基金經理實施。

(7) 集中交易室執行交易指令。

(8) 金融工程小組進行全程風險評估和績效分析。



九、業績比較基準

本基金的業績比較基準為:滬深300指數收益率×80%+上證國債指數收益率×20%。

十、風險收益特徵

本基金為混合型基金,其預期收益及風險水平低於股票型基金,高於債券型基金及貨幣市場基金,屬於私立竹林高中打工中高收益/風險特徵的基金。

十一、基金投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金託管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,於2015年7月16日複核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證複核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2015年1月1日起至6月30日止。

投資組合報告

1.1 報告期末基金資產組合情況



1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合



1.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細



1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合



1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細



1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。

1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

注:本基金本報告期期末未持有貴金屬投資。

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

注:本基金本報告期末未持有權證。

1.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

1.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

注:報告期末本基金無股指期貨持倉。

1.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期內未投資股指期貨。

1.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

1.10.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期內未投資國債期貨。

1.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

注:報告期末本基金無國債期貨持倉。

1.10.3 本期國債期貨投資評價

本基金本報告期內未投資國債期貨。

1.11 投資組合報告附註

1.11.1

報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在報告編製日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

1.11.2

本基金投資的前十名股票中,沒有投資於超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

1.11.3 其他資產構成



1.11.4 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

注:本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

1.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明



十二、基金的業績

本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

(一)本基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表:



(二)自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較圖



十三、基金的費用與稅收

(一)與基金運作有關的費用

1、基金費用的種類

(1)基金管理人的管理費;

(2)基金託管人的託管費;

(3)《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用;

(4)《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費;

(5)基金份額持有人大會費用;

(6)基金的證券交易費用;

(7)基金的銀行匯划費用;

(8)按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。

本基金終止清算時所發生費用,按實際支出額從基金財產總值中扣除。

2、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

(1)基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提。管理費的計算方法如下:

H=E×1.5%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付。由基金託管人根據基金管理人的授權委託書,於次月前2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。

(2)基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產凈值的2.5%。的年費率計提。託管費的計算方法如下:

H=E×2.5%。÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產凈值

基金託管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金託管人根據基金管理人的授權委託書,於次月前2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金託管人。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。

上述基金費用的種類中第3-7項費用,根據有關法規及相應協議規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金託管人從基金財產中支付。

3、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用:

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失;

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;

3、基金合同生效前的相關費用,包括但不限於驗資費、會計師和律師費、信息披露費用等費用;

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

4、費用調整

基金管理人和基金託管人協商一致后,可根據基金髮展情況調整基金管理費率、基金託管費率、基金銷售費率等相關費率。

調高基金管理費率、基金託管費率或基金銷售費率等費率,須召開基金份額持有人大會審議;調低基金管理費率、基金託管費率或基金銷售費率等費率,無須召開基金份額持有人大會。

基金管理人必須最遲於新的費率實施日前2日在至少一種指定媒體和基金管理人網站上公告。

5、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

(二)與基金銷售有關的費用

1、申購費用

基金申購費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式參見本招募說明書正文第八章「基金的申購與贖回」相應內容。

2、贖回費用

基金贖回費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式參見本招募說明書正文第八章「基金的申購與贖回」相應內容。

3、轉換費用

基金轉換費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式參見本招募說明書正文第八章「基金的申購與贖回」相應內容。

十四、對招募說明書更新部分的說明

一、「重要提示」:

1、更新了本招募說明書所載內容截止日及有關財務數據和凈值表現的截止日。

2、增加了基金變更名稱的表述。

二、「三、基金管理人」:

1、更新了基金管理人的法定代表人及聯繫人。

2、更新了董事會、監事會及高管人員的情況。

3、更新了基金經理的信息。

4、更新了投資決策委員會的人員。

5、更新了基金管理人的風險管理體系的部分表述。

三、 「四、基金託管人」:

更新了基金託管人的相關信息。

四、「五、相關服務機構」:

1、更新了基金份額發售機構的相關信息。

2、更新了登記機構的法定代表人。

3、更新了審計基金財產的會計師事務所的簽章會計師及業務聯繫人的信息。

五、「九、基金的投資」:

1、修改了基金的風險收益特徵。

2、更新了基金投資組合報告。

六、「十、基金的業績」:

更新了本基金業績表現數據。

七、「二十二、其他應披露事項」:

更新了2015年1月24日至2015年7月23日期間涉及本基金的相關公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2015年9月2日

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